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期權分析:短期回調釋放完畢,等待美股反彈

2021-03-05 12:02:57 和訊名家 

本文作者:圖表家

數據觀點源于:圖表家(ID:tubiaojia2016)

短期回調釋放完畢,等待美股反彈

現在,隨著QQQ開盤前的價格在308-309美元左右,野村證券警告說,我們幾乎處于“最大短伽瑪”痛苦點。

至關重要的是,McElligott指出,約31%的QQQ Gamma計劃在明天的每周到期后流失,其中最大的區塊是310、315和320 。

這意味著如果沒有另一次重大拋售,納斯達克可能最終因緩和的伽瑪系數縮小三分之一而得到一些緩和。

而且,盡管納斯達克至少還有幾個小時的痛苦值得期待(今天鮑威爾發表的任何SLR評論都將導致所有長期資產的爆炸),但SPX呢?

在此,我們來自SpotGamma的朋友的有趣觀察指出,盡管SPY隱含波動率有所上升,但仍低于一月下旬的市場震蕩-如下圖所示,此處每個點代表具有不同到期日的期權

“換句話說,我們意識到波動率要比20年6月以來的任何時候都要高,但是下行保護的價格并未達到相似的水平。”

正如我們昨天討論的那樣,他們的結論很大程度上取決于鮑威爾今天所說的話,盡管他們的觀點有負面偏見,但“如果市場在美聯儲平息的情況下,SPX仍有快速回到3850的空間。波動性(即VIX)出現了。”

也就是說,更穩定的牛市始于3900點以上,“ SpotGamma會對任何反彈持懷疑態度,除非/除非市場重新獲得該大的伽馬水平。”

來源網站:https://www.zerohedge.com,文章采用人工智能翻譯技術

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(責任編輯:張洋 HN080)
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